Obras por materia: Volatility surface; Superficie de volatilidad; Volatility smile; Jump-diffusion; Salto de difusión; Brownian motion; Movimiento browniano; Black & Scholes; Modelo de Black-Scholes ( 1 ) Se listan todas las obras de esta materia en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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Texto
- Título:
- A theoretical approach to volatility surfaces in the Colombian market using the jump-diffusion model
Información detallada
- Autor:
- León Rincón, Carlos Eduardo
- Portales:
- Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia) Visitar sitio web | Biblioteca americana Visitar sitio web
- Pub. orig.:
- Bogotá: Banco de la República, 2009
- Materias:
- Volatility surface; Superficie de volatilidad; Volatility smile; Jump-diffusion; Salto de difusión; Brownian motion; Movimiento browniano; Black & Scholes; Modelo de Black-Scholes | C - Métodos matemáticos y cuantitativos; C1 - Métodos econométricos y estadísticos: generalidades; C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades; G - Economía financiera; G1 - Mercados financieros en general; G12 - Valoración de activos financieros; G13 - Valoración de activos contingentes y de futuros | Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía
- Formatos: