• Título: Tema sobre estabilidad financiera. Metodología de valoración Optjon Adjusted Spread (OAS) para títulos garantizados con hipotecas
• Autor: Martínez Correa, Jimmy
• Publicación original: Banco de la República, 2004-12-30
• Descripción física: application/pdf
• Nota general:
  • Colombia
• Notas de reproducción original: Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
• Notas:
  • Resumen: En el presente documento se ofrece una explicación detallada de la metodología de valoración Option Adjusled Sread (OAS) que permite calcular el valor de la opción de prepago en puntos básicos. Esta se mide como la diferencia entre el spread estático (SS) y el spread ajustado. Asimismo, se realiza una aplicación para Colombia de la metodología.Este documento se divide en tres partes. En la primera se realiza una detallada exposición de la metodología. La segunda expone una aplicación para Colombia. Finalmente, la tercera parte corresponde a las conclusiones derivadas del documento.
  • Copyright (c) 2018 Revista del Banco de la República
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
  • Revista del Banco de la República; Vol. 77, Núm. 926 (2004): Revista del Banco de la República - diciembre 2004; 75-102
  • 0005-4828
  • https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/9953/10352
• Idioma: español
• Institución origen: Biblioteca Virtual del Banco de la República
• Encabezamiento de materia:
  • Metodología de Option Adjusled Sread; Interés; Liquidez; Créditos hipotecarios; Mercado; Prepagos
  • B4 - Metodología económica; G21 – Bancos, Otras instituciones de depósito, Hipotecas
• Documento fuente: Revista del Banco de la República. Vol. 77, Núm. 926 (diciembre 2004)

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